Năm đó quân Liêu mang quân xâm lược nhà Tống, triều đình sai Đồng Quán mang quân đánh dẹp. Dưới trướng Đồng Quán có Lư Tuấn Nghĩa (lúc này là tướng nhỏ) với Chu Vũ làm quân sư cho Lư Tuấn Nghĩa. Đồng Quán nhờ hai người họ mà đánh thắng quân Liêu biết bao trận, đuổi quân Liêu ra khỏi bờ cõi, còn đánh đến Đàn Châu của nước Liêu. Lư Tuấn Nghĩa hiến kế nên cho ông với Chu Vũ mấy trăm quân ra dụ địch, rồi toàn quân xông ra đánh tan được Liêu. Đồng Quán ganh ghét tài của Lư Tuấn Nghĩa với lại nhiều lần lôi kéo ông về phe mình và Cao Cầu không được, nên giả ý chấp nhận kế hoạch của Lư Tuấn Nghĩa. Khi xung trận, quân của Chu Vũ và Lư Tuấn Nghĩa hăng hái đánh giặc, nhưng quân Đồng Quán không ra giúp như kế hoạch. Toàn quân của Lư Tuấn Nghĩa dần dần bị tiêu diệt sạch. Chu Vũ và Lư Tuấn Nghĩa dồn hết sức thoát trận, chạy về được nhưng quân đội bị chết sạch. Đồng Quán tống giam Lư Tuấn Nghĩa lại và tấu lên vua rằng Lư Tuấn Nghĩa tự ý xuất quân làm lỡ mất thời cơ. Chu Vũ cũng bị giam với Lư Tuấn Nghĩa. Sau đó vua Tống thấy chuyện này có uẩn khúc nên đem hai người ra đánh 50 trượng rồi cho giải giáp quy điền. Chu Vũ đến Thiếu Hoa Sơn làm cướp. Lư Tuấn Nghĩa đến Hà Bắc làm một viên ngoại nhàn rỗi.

Lúc Lư Tuấn Nghĩa ở đây thì Yến Thanh mới 13 tuổi vào phủ làm gia nô cho Lư Tuấn Nghĩa. Lư Tuấn Nghĩa đối đãi với Yến Thanh như con cái nên được Yến Thanh hết sức trung thành.

Sau này, được Tống Giang nghe danh và rất muốn thu nạp. Tống Giang sai quân sư Ngô Dụng đi thuyết hàng, Tuấn Nghĩa trúng kế, lên Lương Sơn Bạc bị bắt trói, Tuấn Nghĩa chưa muốn hàng nên nhất quyết đòi về. Về nhà thì thấy đã bị vợ và một gã nô gia là Lý Cố phản bội, Lư Tuấn Nghĩa cùng gia nô trung thành là Yến Thanh giết chết Lý Cố và người vợ, rồi kéo nhau lên Lương Sơn Bạc, không ngờ Tuấn Nghĩa bị quân triều đình bắt. Tống Giang sai Thạch Tú đến cứu, nhưng Thạch Tú cũng bị bắt luôn. Lư Tuấn Nghĩa và Thạch Tú bị phạt đi đày, Tống Giang bèn sai Sài Tiến hối lộ hai viên công sai là Sái Phúc, Sái Khánh hãy giữ tính mạng của hai người. Anh em họ Sái cùng Lư Tuấn Nghĩa kéo nhau lên Lương Sơn Bạc luôn.

Khi lên Lương Sơn Bạc, Lư Tuấn Nghĩa đã từ chối chức trại chủ mặc dù Tống Giang đã nài ép, nhường nhịn thật lòng. Vốn trước đó Tiều Cái đã chỉ định "ai giết được Sử Văn Cung, thì người đó làm chủ Lương Sơn Bạc", Tống Giang và Lư Tuấn Nghĩa chia quân đánh Tăng Đầu thị, nhằm xem ai giết được Sử Văn Cung thì làm trại chủ. Tống Giang đánh bại quân Tăng Đầu thị, Lư Tuấn Nghĩa bắt được Sử Văn Cung đem nộp cho Tống Giang. Tống Giang giải Sử Văn Cung lên Lương Sơn làm lễ giết hắn. Chức trại chủ vẫn không phân định. Ngô Dụng bày kế cho Tống Giang và Lư Tuấn Nghĩa chia quân đánh hai thành Đông Bình và Đông Xương, ai phá thành trước thì làm trại chủ. Tống Giang phá thành Đông Bình trước, thu phục được Song Thương Tướng Đổng Bình. Còn Lư Tuấn Nghĩa vẫn chưa hạ được thành Đông Xương, Tống Giang mang quân sang giúp. Cuối cùng hạ được thành, thu phục được Một Vũ Tiễn Trương Thanh, Cung Vượng, Đinh Đắc Tôn.

Lư Tuấn Nghĩa lập nhiều công trạng cho Lương Sơn: đánh bại Đồng Quán hai lần, đánh bại Cao Cầu 3 lần, Bắc phạt nước Liêu, đánh dẹp Điền Hổ, bình định Vương Khánh, nam chinh Phương Lạp.